Die 2 Periode Rsi Pullback Trading Strategie Pdf Download

Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Periode RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit Die Strategie ist ziemlich einfach Connors schlägt vor, nach Chancen zu suchen, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, was ist Betrachtet tief überverkauft Umgekehrt können Händler nach kurzfristigen Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine ziemlich aggressive kurzfristige Strategie, die darauf abzielt, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht darauf ausgelegt, große Tops oder Böden zu identifizieren Die Details, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box verwendet werden kann Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und Ebenen basieren auf Schlusskurse Erstens, identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt Connors befürwortet die 200-Tage-Bewegung a Die langfristige Tendenz ist, wenn ein Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA liegt und nach unten, wenn ein Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA-Händler liegt, sollten Sie nach Kaufchancen suchen, wenn über die 200-Tage-SMA - und Short-Selling-Chancen, wenn unten Die 200-Tage-SMA. Second, wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Chancen innerhalb der größeren Trend Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf von Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI-Dip unter 5 als auf einem RSI-Dip unter 10 Mit anderen Worten, der untere RSI tauchte um, je höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg Über 90 Mit anderen Worten, je mehr kurzfristig übertrieben die Sicherheit, desto größer die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder verkaufen-kurze Bestellung und das Timing seiner Platzierung Chartisten können entweder den Markt in der Nähe sehen das Schließen und eine Position kurz vor dem Schluss etablieren oder eine Position auf der nächsten offenen etablieren Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze Connors befürwortet den Vor-zu-nahen Ansatz Kaufe kurz vor dem Schließen bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offenen, Die mit einer Lücke sein könnte Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung abschrecken Warten auf das offene gibt den Händlern mehr Flexibilität und kann den Einstiegsebene verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt in seinem Beispiel zu setzen Mit dem SP 500 befürwortet Connors die Beendigung von Long-Positionen auf einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen bei einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge machen wird Schleppstopp oder Einsatz der Parabolic SAR Manchmal wird ein starker Trend ergriffen und nachlaufende Stopps werden sicherstellen, dass eine Position so lange bleibt, wie der Trend sich verlängert. Wo sind die Stationen Connors befürwortet nicht mit Stopps Ja, Sie lesen rechts In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt Während der Markt hat tatsächlich eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps kann zu übertrieben führen Verluste und große Drawdowns Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel Chartisten müssen für sich selbst entscheiden. Trading Beispiele. Die Grafik unten zeigt die Dow Industrials SPDR DIA mit dem 200-Tage SMA rot, 5-Periode SMA rosa Und 2-Perioden-RSI Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 5 oder niedriger bewegt Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 95 oder höher geht Es gab sieben Signale über diese zwölfmonatige Periode, vier bullish und drei bearish Von den vier bullish Signale, DIA bewegte höhere drei von viermal, was bedeutet, dass diese profitabel gewesen sein könnte Von den drei bearish Signale, DIA bewegte sich nur einmal 5 DIA bewegte sich über dem 200-da Y SMA nach den bärischen Signalen im Oktober Einmal über die 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kauf-Signal zu machen Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für den Stopp abhängen - Erweiterung und Gewinn nehmen. Das zweite Beispiel zeigt Apple AAPL Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL zickzackte niedriger Von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 Die zweiten fünf Signale sind viel besser gegangen, als AAPL von August bis Januar zickzackte. Angesichts dieser Grafik ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach dem ersten Kauf nach neuen Tiefständen Signal und dann rebounded. As mit allen Trading-Strategien, ist es wichtig, die Signale zu studieren und suchen nach Möglichkeiten, um die Ergebnisse zu verbessern Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert Wie oben erwähnt, die RSI 2 Strategie kann Sei früh, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen Die Sicherheit kann weiter steigen, nachdem RSI 2 über 95 oder niedriger stieg, nachdem RSI 2 unter 5 stürzt. Um dies zu beheben, sollten die Chartisten nach irgendwelchen Hinweisen suchen, die die Preise tatsächlich haben Umgekehrt nach RSI 2 trifft seine extreme Dies könnte Kerzenstichanalyse, intraday Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI 2.RSI 2 Überspannungen über 95, weil die Preise verschieben sind Festlegung einer Short-Position, während die Preise verschieben können gefährliche Chartisten werden Könnte dieses Signal filtern, indem ich darauf warte, dass RSI 2 unter die Mittellinie zurückkehrt 50 Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinem 200-Tage-SMA - und RSI 2-Laufwerk unter 5 gehandelt wird, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI 2 sich über 50 bewegt Würde signalisieren, dass die Preise in der Tat irgendeine Art von kurzfristigen Wende gemacht haben. Die Grafik oben zeigt Google mit RSI 2 Signalen gefiltert mit einem Kreuz der Mittellinie 50 Es gab gute Signale und Schlechte Signale Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft getreten ist, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als sich RSI unter 50 verlagert hat. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades verheeren können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken auf Gewinn-Saison. Die RSI 2-Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem laufenden Trend teilnehmen Connors Staaten, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Ausbrüche Umgekehrt, Händler sollten überverkaufte Bounces verkaufen, nicht Unterstützung Pausen Diese Strategie passt mit seiner Philosophie Obwohl Connors Tests zeigt, dass Stoppt verletzt Leistung, wäre es umsichtig für Händler, eine Exit-und Stop-Loss-Strategie für jedes Trading-System zu entwickeln Trader könnten lange Ausgänge, wenn die Bedingungen überkauft werden oder setzen einen nachlaufenden Stop Gleichermaßen Händler könnten Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft Denken Sie daran, dass Dieser Artikel ist als Ausgangspunkt für den Handelssystem Entwicklung konzipiert Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Ju zu erweitern Dizes Klicken Sie hier für ein Diagramm des SP 500 mit RSI 2.Below ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder können kopieren und einfügen. RSI 2 Kaufen Signal. How zu handeln mit der 2-Periode RSI Teil 2 Erhöhen Sie Ihre Rückkehr. Wir haben die Geschichte und die Grundlagen hinter dem 2-Perioden-RSI in der ersten Tranche dieser Serie abgedeckt, und wir hoffen, dass Sie jetzt ein Gefühl dafür haben, wie mächtig dieser Indikator sein kann und warum wir uns entscheiden, so viele unserer Handelsstrategien um ihn herum zu stützen . Um wieder zu wiederholen, je näher der 2-Perioden-RSI-Lesung einer Sicherheit 10 und niedriger ist, desto mehr überverkauft ist es jetzt Da der 2-Perioden-RSI-Level um 90 und höher reicht, um so mehr überkauft In den Jahren der Prüfung haben wir überprüft, dass a Aktien derzeit über seinen 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt mit einem 2-Perioden-RSI-Niveau von unter 2 hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit der über-Durchführung der shortterm. Now lassen Sie diese Anwendung auf eine der beliebtesten Arten von Handel Da draußen Pullback Handel Wir haben durch Dutzende gekämmt o F bekannte und führende Pullback-Strategien zu sehen, wie sie in der realen Welt zu spielen, und die einfache Wahrheit ist nur wenige zeigen winzige Kanten oder keine erkennbaren Kanten überhaupt. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie die einzige beste Swing-Trading-Indikator auf Ihre Handel mit der 2-Perioden-RSI-Pullback-Trading-Strategie. Ein kurzfristiger Zeitrahmen in Verbindung mit dem 2-Perioden-RSI hat sich bewährt, um die höchsten Renditen beim Tragen von Pullbacks zu erzielen. Da gibt es keine konsequent genaue Vorhersage, wie weit ein Aufwärtstrend ist Nach einem Pullback zu bewegen, ist die Auslegung einer Exit-Strategie gleichermaßen wichtig, wenn der Handel Pullbacks Wir werden diesen Aspekt des Pullback-Trades in Teil 3 dieser Serie zu decken, aber jetzt lassen Sie uns einen Blick auf eine Strategie, die wir vor kurzem in unserem veröffentlicht haben Spätester Leitfaden Die lange Pullbacks-Strategie. Wir benötigen genaue Regeln und leistungsstarke quantifizierte Testergebnisse, um auf einer Strategie zu handeln, einschließlich der starken Testergebnisse auf der Mehrheit der Testparameter Jeder hat einen einzigartigen Handel Stil und Philosophie, aber die Nutzung der 2-Periode RSI mit der richtigen Strategie kann leicht angepasst werden, um Ihre eigenen Ziele. Below ist ein Beispiel für einen Handel identifiziert, platziert und verlassen mit der Long Pullbacks Strategie. VELT 4 10 12 4 12 12.On 4 10 12 VELT zeigt ein langes Einstiegssignal nach der Long Pullbacks Strategie bei 11 27 im überverkauften Territorium 2 Tage später folgt der Pullback VELT nun bei 12 86 und zeigt ein Austrittssignal im überverkauften Territorium für einen 14 Gewinn an. Unsere Testergebnisse haben gezeigt, dass der Kauf eines Aktienhandels über seinem 200-Tage-MA mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 mit größeren Kanten, die bei 5, 2 und 1 existieren, statistisch eine Reversion von einem Pullback in der kurzfristigen Even gezeigt hat Größere Kanten treten bei weiteren Pullbacks auf, die intraday auftreten, während die Leute klettern, um ihre Positionen aus der Selbsterhaltung zu verlassen. Dies sind die Trades, die du nutzen möchtest, mit dem 2-Perioden-RSI als Schlüsselkomponente, um festzustellen, wann die Bedingungen richtig sind Ve est Abgemacht, warum wir den 2-Perioden-RSI regelmäßig nutzen und als Grundsatz des Swing-Trades haben wir gezeigt, warum Trading-Pullbacks den aktiven Händlern erhebliche Chancen bieten können. Jetzt müssen wir alles zusammen mit der Rolle einer richtigen Ausstiegsstrategie bringen, Die wir in der endgültigen Ausgabe dieser Serie abdecken werden. Um Dutzende von leistungsstarken Handelsstrategien zu erlernen, die auf dem 2-Perioden-RSI basieren, einschließlich der genauen Handelsregeln und quantifizierten Testergebnisse klicken Sie hier und bestellen Sie Ihre Kopie des 2-Perioden RSI Pullback Trading-Strategie heute. Version von Larry Connors 2 Periode RSI auf Nasdaq 100 Aktien. Source-Reichtum-Labor-Foren. die RSI-2-Strategie und die Anwendung auf die Nasdaq 100 Aktien Allerdings, anstatt das System zu lange zu beschränken, kombinierte ich die RSI 2 lange Strategie mit einer RSI 2 kurze Strategie, dann lief ein zweijähriger Backtest. Die Regeln des Systems sind einfach. Go lange, wenn der Preis über dem MA 50 und RSI 2 ist kleiner als 5.Exit, wenn RSI 2 über 70 oder ein 8 Prozent Stop-Loss ist hit. Go kurz, wenn Preis unterhalb der MA ist 50 und RSI 2 ist größer als 95.Cover, wenn RSI 2 weniger als 30 oder ein 8 Prozent Stop-Loss ist hit. Starting Equity ist 100.000 und Position Sizing ist 5.000 pro Trade. Avg Tage gehalten 4 65.Hier sind die Ergebnisse. Thank Sie für Sie ausgezeichnete Artikel auf 2-Periode RSI Ich wollte Sie wissen lassen, dass Larry Connors und Cesar Alvarez ihre Forschung auf RSI fortgesetzt haben. Ich wollte Ihnen bewusst machen, dass sie einen neuen Trading Oscillator namens ConnorsRSI zusammen mit einem freien a entwickelt haben Strategy Guidebook mit vollständiger Offenlegung, um Ihnen und Ihren Kunden beim Handel dieses Oszillators zu helfen Sie können dow Nload the Guidebook Eine Einführung in ConnorsRSI hier. Auch können Sie die täglichen ConnorsRSI Lesungen auf allen US-Aktien auf dem TradingMarkets Screener, die Sie hier finden können. Just, um Ihnen zu informieren, sie recherchiert und quantifiziert die 2-Periode Oszillator und haben gefunden Es ist einer der statistisch besten Oszillatoren für Händler ConnorsRSI ist der nächste Generation Oszillator mit deutlich höheren Kanten auf Markt-Extreme und seine für jedermann zu nutzen, um keine Kosten zu verwenden. Darüber hinaus, wenn Sie über eine noch mehr neue mächtiger lernen wollen Variation auf RSI können Sie die Forschung kostenlos herunterladen hier. checked das gleiche, für SPY mit Eintrag gesetzt wie in der Nähe, wenn RSI 2 ist unten und beenden auf eine höhere Schließung in den nächsten fünf Tagen ansonsten mit einem Verlust am fünften Handelstag seit Y2K bis Dez 2015 Ergebnisse 75 Trades, 68 Siege, Durchschnitt pro Handel bei 1 3 Median bei 0 83, avg gewinnen Handel bei 1 74 avg Verlust Handel bei -3 02 mit einem Gewinnfaktor von 5 6.